Kdb Q Média Móvel

29 de março de 2014, por Ryan Hamilton Let8217s, analise como escrever a análise da média móvel em q para o banco de dados do kdb. Como dados de exemplo (mcd. csv), vamos usar dados de preço de estoque para McDonalds MCD. O código abaixo irá baixar os dados do estoque histórico para o MCD e colocá-lo na tabela t: Média de Movimento Simples A média móvel simples pode ser usada para suavizar dados flutuantes para identificar tendências e ciclos gerais. A média móvel simples é a média dos pontos de dados e pesa todos os valores no cálculo igualmente. Por exemplo, para encontrar o preço médio móvel de um estoque nos últimos dez dias, simplesmente adicionamos o preço diário desses dez dias e dividimos por dez. Esta janela de tamanho dez dias, em seguida, move-se através das datas, usando os valores dentro da janela para encontrar a média. Here8217s o código no kdb para a média móvel de 1020 dias e o gráfico resultante. Plano de estoque de movimentos médios simples Kdb (Produzido usando o qStudio) Qual é a média móvel exponencial e como calculá-lo Um dos problemas com a média móvel simples é que ele dá todos os dias uma ponderação igual. Para muitos propósitos, faz mais sentido dar aos pesos mais recentes os dias mais recentes, um método para fazer isso é usando o Exponential Moving Average. Isso usa um peso exponencialmente decrescente para datas mais adiante. A forma mais simples de suavização exponencial é dada pela fórmula: onde é o fator de suavização e 0 Esta tabela mostra como os vários tempos de pesos são calculados dados os valores 1,2,3 , 4,8,10,20 e um fator de suavização de 0,7. (Planilha de Excel) Para realizar este cálculo no kdb, podemos fazer o seguinte: (Este código foi originalmente publicado na lista de e-mail do Google por Attila, a discussão completa pode ser encontrada aqui) Este advérbio de barra invertida funciona como A sintaxe alternativa generaliza para funções de 3 ou mais argumentos em que o primeiro argumento é usado como valor inicial e os argumentos são elementos correspondentes das listas: Gráfico exponencial de média móvel Finalmente, tomamos nossa fórmula e aplicamos a nossos dados de preços de ações, permitindo-nos ver a média móvel exponencial Para dois fatores de alisamento diferentes: gráfico de preço de estoque médio exponencial movido usando qStudio Como você pode ver com a EMA, podemos priorizar valores mais recentes usando um fator de suavização escolhido para decidir o equilíbrio entre dados históricos recentes e históricos. Escrever análise do kdb, como a média móvel exponencial, é abordada no nosso curso de treinamento do kdb. Regularmente oferecemos cursos de treinamento em Londres, Nova York. A Ásia ou o nosso curso online de kdb está disponível para começar agora. 1 Resposta a 8220 EMP em média móvel expressiva em Kdb8221 Obrigado Ryan, isso é muito útil. Mas eu acho que há um erro de digitação na definição de ema8217s, deve ser: ema: xyReferencemavg mavg (verbo médio em movimento) O verbo mavg retorna a média móvel N-item do seu argumento numérico direito, com quaisquer nulos após o primeiro elemento substituído por zero. Os primeiros N itens do resultado são as médias dos termos até agora, e, posteriormente, o resultado é a média móvel. O resultado é ponto flutuante. N. B. Infinities (0w) são incompatíveis com esta função. Para obter uma lista completa de funções, consulte a Referência da Função kdb. Ferramentas pessoais Namespaces Navigation PrintexportSimple Média móvel - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por um certo número de tempo Períodos e, em seguida, dividindo esse total pelo número de períodos de tempo, que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode indicar que outros ganhos estão em armazém.